REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6046
Tytuł: Analiza falowa kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej
Inne tytuły: Binary representation of USD/PLN exchange rate: a wave analysis
Autorzy: Stasiak, Michał Dominik
Słowa kluczowe: rynek walutowy
FOREX
analiza techniczna
analiza falowa
currency market
technical analysis
wave analysis
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 162-175
Abstrakt: Kurs pary walutowej można zobrazować w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji zamienia kurs reprezentowany przez dane tikowe na odpowiedni ciąg binarny. Podstawą algorytmu jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, jest przypisywana wartość binarna zgodna z kierunkiem zmiany kursu. Badania statystyczne przeprowadzone przez autora potwierdziły istnienie zależności w binarnej reprezentacji kursu między historycznymi zmianami a dalszym kierunkiem zmian. Reprezentowany binarnie kurs może być zatem wykorzystany do wyznaczania kierunku i zakresu przyszłych zmian, a w konsekwencji budowy systemów HFT charakteryzujących się dodatnią stopą zwrotu. Jedną z podstawowych metod analizy technicznej jest analiza falowa. W artykule przedstawiono zastosowanie analizy falowej dla reprezentacji binarnej. W tym celu zaproponowano algorytmy pozwalające na detekcje fal, następnie dokonano analizy odpowiednich parametrów fal oraz ich wpływu na kierunek przyszłych zmian kursu walutowego USD/PLN. Proces binaryzacji kursu i algorytm wyznaczania fal został przeprowadzony na podstawie oprogramowania napisanego przez autora w języku MQL4 i C++.
The exchange rate of a currency pair can be represented in a binary form. The binarization algorithm converts rates presented in tick data into an appropriate binary string. The basis for this algorithm is provided by an exchange rate discretization, in which each change in value equal to a given discretization unit is assigned a binary value, which corresponds to the direction of change. Statistical research performed by the author confirms dependencies of previous changes and future change of direction in binary representation of exchange rates. Thus, the binary representation can be applied in appointing the direction and scope of future changes, and consequently in the construction of HFT systems with positive rates of return. Wave analysis is one of the basic methods of technical analysis. The paper presents the application of wave analysis for binary representation. For this purpose, algorithms for wave detection are proposed, followed by the analysis of relevant wave parameters and their impact on the direction of future changes in the USD / PLN exchange rate. The binarization process and algorithm for appointing pairs is performed based on the author’s proprietary software written in the MQL4 and C++ language.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: michal.stasiak@ue.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6046
DOI: 10.15290/ose.2017.03.87.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 3(87)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MD_Stasiak_Analiza_falowa_kursu_USDPLN_w_reprezentacji_binarnej.pdf398,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.