REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6034
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorTargiel, Krzysztof S.-
dc.contributor.authorNowak, Maciej-
dc.contributor.authorTrzaskalik, Tadeusz-
dc.date.accessioned2017-12-04T13:34:53Z-
dc.date.available2017-12-04T13:34:53Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 19-30pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6034-
dc.description.abstractW wielu projektach pojawia się problem wyboru momentu ich rozpoczęcia. Jest to istotne, np. gdy końcowe rezultaty są uzależnione od kursów wymiany walut. Można oczekiwać korzystniejszej sytuacji, lecz wiąże się to z ryzykiem opóźnienia projektu poza dopuszczalne granice. W pracy oparto się na metodzie Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), wykorzystując drzewa dwumianowe do modelowania scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Problem potraktowano dwukryterialnie, przyjmując za kryteria koszt realizacji przedsięwzięcia oraz prawdopodobieństwo, że projekt się opóźni. Przyjęto również, że parametry rozkładu prawdopodobieństwa są określane przez ekspertów. Problem przedstawiono jako proces dynamiczny. Do jego rozwiązania zaproponowano technikę interaktywną. Procedura wykorzystuje współczynniki wymiany do wyznaczenia proponowanego wariantu, który jest następnie oceniany przez decydenta.pl
dc.description.abstractSelection of project start time is a problem that decision makers often face. This is important when, e.g., the final results depend on currency exchange rates. Sometimes more favourable rates can be expected in the future, but postponing the project start date involves the risk of delay beyond acceptable limits. In the paper, the Cox-Ross-Rubinstein method (CRR), based on binominal trees, is applied. Two criteria are taken into account: project cost and the probability of project delay. It is assumed that the parameters of probability distribution are specified by experts. The problem is presented as a dynamic process. An interactive technique of multi-criteria decision-making about problems under risk is proposed. The procedure uses trade-offs to select a proposal, which is next evaluated by the decision maker.pl
dc.description.sponsorshipPraca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) jako projekt badawczy nr DEC 2013/11/B/HS4/01471.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectzarządzanie projektempl
dc.subjectwielokryterialne metody interaktywnepl
dc.subjectdrzewa dwumianowepl
dc.subjectmodelowanie ryzykapl
dc.subjectproject managementpl
dc.subjectinteractive multi-criteria approachpl
dc.subjectbinomial treespl
dc.subjectrisk modellingpl
dc.titleWybór momentu rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem interaktywnego podejścia wielokryterialnegopl
dc.title.alternativeScheduling of project start time using interactive multicriteria approachpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.03.87.02-
dc.description.EmailKrzysztof S. Targiel: krzysztof.targiel@ue.katowice.plpl
dc.description.EmailMaciej Nowak: maciej.nowak@ue.katowice.plpl
dc.description.EmailTadeusz Trzaskalik: tadeusz.trzaskalik@uekat.plpl
dc.description.Affiliationdr hab. inż. Krzysztof S. Targiel - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl
dc.description.Affiliationdr hab. Maciej Nowak, prof. UE - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl
dc.description.Affiliationprof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl
dc.description.referencesBenayoun R., de Montgolfier J., Tergny J., Larichev C., 1971, Linear programming with multiple objective functions: Step Method (STEM), “Mathematical Programming”, vol. 8.pl
dc.description.referencesCox J. C., Ross S. A., Rubinstein M., 1979, Option Pricing: a Simplified Approach, “Journal of Financial Economics”, vol. 7.pl
dc.description.referencesGuthrie G., 2009, Real Options in Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford.pl
dc.description.referencesKaliszewski I., Michalowski W., 1999, Searching for psychologically stable solutions of multiple criteria decision problems, “European Journal of Operational Research”, vol. 118.pl
dc.description.referencesKaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D., 2012, Interactive Multiple Criteria Decision Making based on preference driven Evolutionary Multiobjective Optimization with controllable accuracy, “European Journal of Operational Research, vol. 216, no. 1.pl
dc.description.referencesNowak M., 2010, Trade-off analysis in discrete decision making problems under risk, [in:] New Developments in Multiple Objective and Goal Programming, D. Jones, M. Tamiz, J. Ries (eds.), “Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”, no. 638, Springer, Berlin.pl
dc.description.referencesNowak M., Trzaskalik T., 2013, Interactive procedure for a multiobjective stochastic discrete dynamic problem, “Journal of Global Optimization”, vol. 57.pl
dc.description.referencesNowak M., 2016, Solving a Multicriteria Decision Tree Problem Using Interactive Approach, [in:] Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances and Solutions, A. M. Skulimowski, J. Kacprzyk (eds.), “Advances in Intelligent Systems Computation”, vol. 364, Springer, Berlin.pl
dc.description.referencesRoy B., 1971, Problems and methods with multiple objective functions, “Mathematical Programming”, vol. 1, no. 1.pl
dc.description.referencesSpronk J., 1981, Interactive Multiple Goal Programming, Martinus Nijhoff, The Hague.pl
dc.description.referencesTargiel K. S., 2013, Multiple criteria decision making in the valuation of real options, “Multiple Criteria Decision Making”, vol. 8.pl
dc.description.referencesTargiel K.S., 2015, Real Options in the Timing Problem of Non-critical Activities, “Project Management Development – Practice and Perspectives”.pl
dc.description.number3(87)pl
dc.description.firstpage19pl
dc.description.lastpage30pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 3(87)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)