Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/3739
Tytuł: | Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime |
Inne tytuły: | Cluster analysis and subprime crisis |
Autorzy: | Buszkowska, Eliza |
Słowa kluczowe: | analiza skupień kryzys finansowy korelacje zmienność cluster analysis financial crisis correlations volatility |
Data wydania: | 2015 |
Data dodania: | 13-sty-2016 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 85-102 |
Abstrakt: | W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego. Zgodnie z tymi algorytmami zgrupowano indeksy giełdowe oraz kursy walutowe z okresów charakteryzujących się ich podwyższoną korelacją i szczególną zmiennością. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów giełdowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzysu subprime. The author uses data clustering methods derived from multivariate statistics to investigate the latest financial crisis. In compliance with these algorithms, the paper groups stock market indexes and stock exchange rates from the periods of their higher correlation and higher volatility. The author discusses the possibility to apply this method to generate time frames on the stock market. Cluster analysis has made it possible to make some new observations concerning the subprime crisis. |
Afiliacja: | Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu |
E-mail: | eliza_b2@o2.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/3739 |
DOI: | 10.15290/ose.2015.04.76.06 |
ISSN: | 1506-7637 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
06_Buszkowska.pdf | 527,41 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)