REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3739
Tytuł: Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime
Inne tytuły: Cluster analysis and subprime crisis
Autorzy: Buszkowska, Eliza
Słowa kluczowe: analiza skupień
kryzys finansowy
korelacje
zmienność
cluster analysis
financial crisis
correlations
volatility
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 85-102
Abstrakt: W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego. Zgodnie z tymi algorytmami zgrupowano indeksy giełdowe oraz kursy walutowe z okresów charakteryzujących się ich podwyższoną korelacją i szczególną zmiennością. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów giełdowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzysu subprime.
The author uses data clustering methods derived from multivariate statistics to investigate the latest financial crisis. In compliance with these algorithms, the paper groups stock market indexes and stock exchange rates from the periods of their higher correlation and higher volatility. The author discusses the possibility to apply this method to generate time frames on the stock market. Cluster analysis has made it possible to make some new observations concerning the subprime crisis.
Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: eliza_b2@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3739
DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Buszkowska.pdf527,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.