W BIAŁYMSTOKU
Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/3621| Tytuł: | Elementary Introduction to Stochastic Finance in Discrete Time |
| Autorzy: | Jaeger, Peter |
| Data wydania: | 2012 |
| Data dodania: | 6-gru-2015 |
| Wydawca: | De Gruyter Open |
| Źródło: | Formalized Mathematics, Volume 20, Issue 1, 2012, Pages 1-5 |
| Abstrakt: | This article gives an elementary introduction to stochastic finance (in discrete time). A formalization of random variables is given and some elements of Borel sets are considered. Furthermore, special functions (for buying a present portfolio and the value of a portfolio in the future) and some statements about the relation between these functions are introduced. For details see: [8] (p. 185), [7] (pp. 12, 20), [6] (pp. 3-6). |
| Afiliacja: | Ludwig Maximilians University of Munich, Germany |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/3621 |
| DOI: | 10.2478/v10037-012-0001-5 |
| ISSN: | 1426-2630 1898-9934 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| Występuje w kolekcji(ach): | Formalized Mathematics, 2012, Volume 20, Issue 1 |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| v10037-012-0001-5.pdf | 275,16 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL
